Pulsar Trading Système

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Proprietary Trader Software Engineer x2 Responsabilités et devoirs Identifier et développer des stratégies commerciales automatiques Effectuer la recherche quantitative et statistique et la modélisation Personnaliser et mettre en œuvre des plates-formes de négociation algorithmique Développer des applications front-end haute performance Analyser et développer dans les technologies blockchain Diplôme universitaire en informatique, Ingénierie logicielle ou disciplines connexes Expérience de travail d'au moins 2 ans Compétence en programmation orientée objet (par exemple C, Java), Multi-threading, SQL Démontrer un fort intérêt pour le trading, les marchés financiers et les technologies blockchain Un environnement où vos décisions ont un impact direct sur les bénéfices de l'entreprise Salaire compétitif et bonus généreux Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît n'hésitez pas à envoyer votre CV à hrpulsartradingcapPulsar système J'ai vu ce système il ya plus de vingt ans. Il était destiné à la négociation à terme. J'ai récemment saupoudré et a trouvé qu'il semble fonctionner pour le forex. J'ai fait un backtest manuel sur GBPUSD de 120107 à 011808. Il y avait 25 victoires et 13 pertes pour un taux de 66 victoires. Le risque 2 de la taille du compte sur chaque opération aurait entraîné une augmentation de 38 du compte. Un compte de départ 1000 aurait pris fin avec un compte de 1380. Cela comprend un spread de 4 pip par transaction. RÈGLES Les termes suivants seront utilisés pour décrire les règles: Up Close - Une fermeture qui est plus haute que la fin de la dernière bougie. Down Close - Une fermeture inférieure à la fermeture de la dernière bougie. Four Bar Low - Un faible qui est inférieur à la baisse des trois dernières bougies. Four Bar High - Un haut qui est plus élevé que les sommets des trois dernières bougies. Un bar à quatre bars suivi d'un haut près (le haut près peut être la même barre que les quatre barres bas). Puis un bas fermé qui ne supprime pas le bas des quatre barres bas. Maintenant vous commencez à regarder les deux dernières barres. Entrez longtemps lorsque le prix dépasse le plus élevé des deux derniers clôture par 1 pip. Sortie sur la première clôture rentable. Stop loss est le bas de la barre avant l'entrée - 1 pip. Une barre de 4 bars suivie d'un bas fermer (le bas fermer peut être la même barre que les quatre barres bas). Ensuite, un proche qui ne prend pas le haut de la barre de quatre haute. Maintenant vous commencez à regarder les deux dernières barres. Entrer court lorsque le prix tombe au-dessous de la plus basse des deux fermetures précédentes de 1 pip. Sortie sur la première clôture rentable. Stop loss est le haut de la barre précédant l'entrée 1 pip. Si un commerce dans la direction opposée se produit, prenez-le également. Traitez-le comme un commerce indépendant. Je suis sûr que ce système peut être grandement améliorée avec de meilleurs arrêts et une meilleure méthode de prendre profit. Image attachée (cliquez pour agrandir) 1.) Quel fuseau horaire du serveur avez-vous utilisé pour votre test J'ai utilisé 0GMT-IBFX. Il n'a pas d'importance que vous utilisez. 2.) Comment avez-vous manipulé des SL très petites - avez-vous jamais changé votre SL parce qu'il était juste trop petit 3.) N'importe quel essai encore EA 4.) Vous avez mentionné que vous avez supposé que la deuxième entrée des métiers était après que le prix SL avait déjà Viennent et disparaissent. Cela signifie-t-il que vos résultats sont basés sur un backtest du diagramme de 4 Hr seulement (pas de vérifications de timeframe plus petites) Le backtest que j'ai fait pour ce thread utilisé seulement les barres 4H. Im passer par votre période d'essai maintenant pour obtenir une sensation pour elle et vérifier des cadres de temps plus petits pour vérifier (Alpari: GMT 1). Ill vous laisser savoir si il ya des différences que je trouve. 5.) Êtes-vous le commerce de ce à présent, je le commerce sur et sur. Ive a échangé pendant des années, principalement sur des contrats à terme. Ouais, je ne l'ai pas fait aussi clairement que je pourrais avoir. Un signal est validé, court 9800. Ensuite, les gammes de prix 9810 à 9850 pendant 8 heures (pas d'entrée). Puis le prix monte jusqu'à 9910 au cours des 8 heures suivantes (pas d'entrée). Puis prix amble vers le bas à 9840 à 9820 au cours des 8 heures suivantes (pas d'entrée). Puis revenir à 9880 à 9910 pour les 8 prochaines heures (pas d'entrée). Ensuite, revenir à 9830 au cours des 8 heures suivantes (pas d'entrée). Enfin, 40 heures plus tard, le prix chute à 9700. Dans le temps entre le signal original et quand le prix a déclenché l'entrée des signaux, il y avait d'autres signaux et entrées fraîches. Mais maintenant, enfin, le prix a déclenché le signal original. Le commerçant aurait-il encore un ordre limité pour ce signal quelque peu vicié, ou auraient-ils rejeté ce signal comme trop vieux je ne l'ai pas encore, mais peut-être je peux répondre de cette façon: Prenez chaque signal. Si vous avez un court set up et une longue mise en place intervient, prenez-le. Il peut y avoir des moments où vous êtes à la fois longs et courts. Le temps qu'il faut n'est pas un problème. Où avez-vous appris que si 30 pips sont risqués dans une position donnée et la position, qui a risqué 30 pips, est fermé pour un bénéfice de 15 pip une perte est encourue, non Chaque transaction ne doit pas avoir une cible de récompense (TP) À l'esprit qui l'emportent sur le risque (SL) pris Finalement, la correction 66, indiquée dans le premier post, fera la perte du système à long terme si les pips risqués compensent les pips gagnés. Donc, si 30 pips sont risqués sur chaque commerce et chaque profit est juste 15 pips le système a gagné 15 pips 25 fois pour un total de 375 pips, inversement 13 pertes à 30 pips risqué serait -390 pips. Puisque la récompense pips (TP) n'est pas définie il n'y a aucun moyen de mesurer la rentabilité de systèmes il suffit de ne pas faire sens comment ce système peut être considéré comme rentable comme il est maintenant conçu comme il ne peut pas être testé, bien vous pouvez foward le tester. Qui est aveugle trading (flip d'une pièce de monnaie) Même backtesting peut donner des résultats trompeurs sans paramètres stricts Je suis juste faire une observation, sur les systèmes en général. Je ne suis pas singaling out votre système. J'ai regardé en arrière et le montage semble très viable, car il produit des prévisions à court terme précis, surtout si une méthode plus solide de gestion de l'argent, la quantité risquée contre la récompense, SL amp TP est utilisé. Comme il est maintenant, en prenant juste profit à la fin des premières barres rentables près, semble que le système n'est pas à la hauteur de son plein potentiel. Bien sûr, c'est si le système est commercialisé objectivement au tee. Si 30 pips sont risqués dans une position donnée et la position, qui a risqué 30 pips, est fermé pour un bénéfice de 15 pip une perte est encourue, non Tous les échanges doivent avoir une cible de récompense (TP) à l'esprit qui l'emportent sur le risque (SL) pris Eventuellement la correction 66, indiquée dans le premier post, fera la perte du système à long terme si pips risqué compensent pips gagné. Donc, si 30 pips sont risqués sur chaque commerce et chaque profit est juste 15 pips le système a gagné 15 pips 25 fois pour un total de 375 pips, inversement 13 pertes à 30 pips risqué serait -390 pips. Puisque la récompense pips (TP) n'est pas définie il n'y a aucun moyen de mesurer la rentabilité de systèmes il suffit de ne pas faire sens comment ce système peut être considéré comme rentable comme il est maintenant conçu comme il ne peut pas être testé, bien vous pouvez foward le tester. Qui est aveugle trading (flip d'une pièce de monnaie) Même backtesting peut donner des résultats trompeurs sans paramètres stricts Je suis juste faire une observation, sur les systèmes en général. Je ne suis pas singaling out votre système. J'ai regardé en arrière et le montage semble très viable, car il produit des prévisions à court terme précis, surtout si une méthode plus solide de gestion de l'argent, la quantité risquée contre la récompense, SL amp TP est utilisé. Comme il est maintenant, en prenant juste profit à la fin des premières barres rentables près, semble que le système n'est pas à la hauteur de son plein potentiel. Bien sûr, c'est si le système est commercialisé objectivement au tee. Peut-être Im juste être trop d'un pessimiste Vous avez quelques idées fausses de base de calculer l'espérance de profit. Les malentendus que vous avez sont assez fréquents parmi les commerçants. Vous n'avez pas à avoir un plus grand facteur de récompense que facteur de risque d'être rentable. La formule pour l'espérance de profit est: (W (risque moyen de rémunération)) - L Si la victoire est suffisamment élevée, vous pouvez avoir un ratio RewardRisk bien inférieur à 1 et être encore rentable. Inversement, vous pouvez avoir une faible victoire et être rentable si le RR est assez élevé. Vous ne pouvez pas isoler l'un ou l'autre facteur et dire qu'il doit être n'importe quoi. La récompense et le risque sur un seul métier n'a pas à être clairement défini afin d'être rentable. Vous devez seulement savoir que le RR moyen couplé avec la victoire moyenne donne une espérance de profit positive. Vous ne pouvez jamais le savoir sur aucun système. Vous ne pouvez compter que sur des statistiques passées. Ce système peut être testé à l'arrière. Les paramètres ne sont pas plus stricts que sur tout autre système. Je n'ai pas fait un backtest long sur elle parce que je l'ai échangé assez longtemps pour savoir qu'il a travaillé dans le passé et l'a fait depuis longtemps. Je ne prendrais pas n'importe quel mot d'elses pour lui. Si quelqu'un veut le négocier, ils doivent faire leurs propres tests.