Forex Atr Stop Loss

Gérer les risques avec ATR Trouver le lieu idéal pour placer votre ordre stop-loss peut être un défi difficile. Si vous faites votre arrêt trop serré, vous courez le risque d'être méchant hors du commerce avant que les mouvements de prix dans la direction que vous vouliez réellement le déplacer vous laissant avec une perte lorsque vous devriez avoir eu un gain. Réglez le stop ndash trop large et vous courez le risque de prendre une perte beaucoup plus importante que vous pourriez avoir voulu. Ce modèle de confusion conduit de nombreux commerçants à l'indécision et dans certains cas l'obstination directe que certains commerçants ignorent de placer des ordres stop-loss sur leurs métiers tout à fait. Comme nous l'avons vu dans The Number One Mistake que les traders Forex Faire ndash cela peut être une façon dangereuse de négociation, et peut conduire de nombreux commerçants sur un chemin très coûteux. C'est là que ATR, ou Average True Range peut grandement aider les commerçants dans ces situations. Average True Range est un indicateur conçu pour aider les commerçants à lire la volatilité. Comme la volatilité augmente ou diminue, la valeur de l'ATR. Le graphique ci-dessous montre AUDUSD avec ATR appliqué: Créé avec MarketscopeTrading Station II Dans le tableau ci-dessus, remarquez la zone verte surlignée sur la zone de prix ainsi que la partie inférieure du graphique. Comme le prix a commencé à faire des mouvements plus petits dans la boîte verte, l'indicateur ci-dessous le tableau des prix reflète correctement cette volatilité déclinante. ATR s'est déplacé plus petit pour refléter la volatilité diminuée dans le prix. Notez également la lecture pour ATR dans le coin supérieur gauche de l'indicateur et si vous ne pouviez pas le voir dans le tableau ci-dessus, l'image ci-dessous illustrera plus loin: Créé avec MarketscopeTrading Station II La lecture sur ATR est à .00285. Ceci est en lsquopips, rsquo exprimé dans le même format de prix que la paire de devises. Ainsi, pour une paire de devises comme AUDUSD, dont le prix est à 1.0436 au moment de la rédaction de ce ndash une lecture ATR de .00285 est 28.5 pips. Si ATR étaient à .00418, ce serait 41.8 pips. Et si ATR est à .01295, ce serait 129.5 pips. ATR sera toujours exprimé dans le format de prix. Définition des arrêts avec ATR Après qu'un commerçant sait lire ATR, une grande partie de la jambe dans l'utilisation de l'indicateur est déjà fait. Comme nous l'avons vu dans le graphique de 4 heures ci-dessus, ATR a été lecture 28,5 pips sur AUDUSD. Comme les commerçants entrent dans les positions AUDUSD, ils peuvent chercher à s'arrêter à 28,5 pips ndash ou la valeur de ATR au moment de l'initiation tradersquos. Si ce niveau d'arrêt se sent comme si elle peut être trop proche de prix du marché actuel, les commerçants peuvent chercher à personnaliser leur approche en étant plus conservateur ou agressif de réglage de leurs arrêts à des multiples de la lecture ATR. Un commerçant cherchant à être plus conservateur (en utilisant un arrêt plus grand) pourrait fixer leur niveau de risque initial à deux fois la lecture ATR. Si tel est le cas, le commerçant cherchant à ouvrir une position AUDUSD à partir du scénario ci-dessus serait de regarder un arrêt de 57 pips (28,5 X 2 57). D'autre part, un commerçant qui veut être plus agressif peut chercher à définir ATR à frac12 de la valeur moyenne True Range. Dans l'exemple AUDUSD ci-dessus, ce serait un arrêt de 14 pips (28.52 14.25 (arrondi vers le bas)). --- Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. DailyFX fournit des nouvelles Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. True True Range (ATR) Arrêts de fin de course Les arrêts de fin de compte sont normalement calculés par rapport au cours de clôture: Calculer la moyenne True Range (ATR) Multipliez ATR par votre multiple sélectionné dans notre Case 3 x ATR Dans une tendance à la hausse, soustrayez 3 x ATR du prix de clôture et tracez le résultat comme l'arrêt pour le jour suivant Si le prix se ferme au-dessous de l'arrêt ATR, ajoutez 3 x ATR au cours de clôture pour suivre un commerce court Sinon, Continuez à soustraire 3 x ATR pour chaque jour subséquent jusqu'à ce que le prix se retourne en dessous de l'arrêt ATR Nous avons également construit un mécanisme à cliquet afin que les arrêts ATR ne puissent pas se déplacer plus bas pendant un commerce long ou une hausse lors d'un commerce court. L'option HighLow est un peu différente: 3xATR est soustrait du quotidien High pendant une tendance ascendante et ajouté au quotidien Low pendant une tendance à la baisse. Moyenne True Range Arrêts à la traîne sont beaucoup plus volatiles que les arrêts basés sur des moyennes mobiles et sont enclins à Whipsaw vous dans et hors des positions, sauf là où il ya une forte tendance. C'est pourquoi il est important d'utiliser un filtre de tendance. Moyenne True Range Les arrêts à la traîne sont plus adaptés aux conditions de marché variables que les Pourcentage de Trailing Stops, mais atteignent des résultats similaires lorsqu'ils sont appliqués à des titres qui ont été filtrés pour une tendance forte. L'ATR original et les arrêts de volatilité ont deux faiblesses majeures: Les arrêts se déplacent vers le bas pendant une tendance à la hausse si la portée vraie moyenne s'élargit. Je suis mal à l'aise avec ceci: les arrêts devraient seulement se déplacer dans la direction de la tendance. Le mécanisme Stop-and-Reverse suppose que vous passez à une position courte lorsque vous êtes arrêté sur une position longue et vice versa. Ce qui est tout aussi probable dans un système de tendance suivant est qu'un commerçant est arrêté tôt et leur prochaine entrée est dans la même direction que leur commerce précédent. Nous avons introduit un mécanisme à cliquet (décrit ci-dessus) pour aborder la première faiblesse. La seconde peut être traitée en utilisant les bandes ATR. Une méthode logique de Stop Placement Trading est un jeu de probabilité. Cela signifie que chaque commerçant aura tort parfois. Quand un commerce ne va pas, il n'y a que deux options: accepter la perte et de liquider votre position, ou descendre avec le navire. C'est pourquoi l'utilisation d'ordres stop est si importante. Beaucoup de commerçants prennent des bénéfices rapidement mais aussi s'accrochent à la perte de métiers - sa nature simplement humaine. Nous prenons des bénéfices parce qu'il se sent bien et nous essayons de se cacher de l'inconfort de la défaite. Un ordre d'arrêt correctement placé prend soin de ce problème en agissant comme une assurance contre perdre trop. Afin de fonctionner correctement, un arrêt doit répondre à une question: à quel prix est votre opinion erronée Dans cet article, bien explorer plusieurs approches pour déterminer le placement d'arrêt qui vous aidera à avaler votre fierté et de garder votre portefeuille à flot. (Pour plus d'informations, lisez Limiter les pertes et les techniques de fin de course.) Hard Stop L'un des arrêts les plus simples est l'arrêt difficile. Dans lequel vous placez simplement un arrêt un certain nombre de pépins de votre prix d'entrée. Cependant, dans de nombreux cas, avoir un arrêt dur dans un marché dynamique ne fait pas beaucoup de sens. Pourquoi feriez-vous le même arrêt 20-pip dans un marché calme et un montrant des conditions de marché volatiles De même, pourquoi risqueriez-vous les mêmes 80 pips dans des conditions de marché calme et volatile Pour illustrer ce point, Assurance. L'assurance que vous payez est le résultat du risque que vous encourez - si elle se rapporte à une voiture, à la maison, la vie, etc. Ainsi, un fumeur de 60 ans avec un taux de cholestérol élevé paie plus pour une assurance-vie qu'un 30 ans non-fumeur avec des taux de cholestérol normal parce que ses risques (âge, poids, tabagisme, cholestérol) font de la mort une possibilité plus probable. Si la volatilité (risque) est faible, vous n'avez pas besoin de payer autant pour l'assurance. Il en va de même pour les arrêts - le montant de l'assurance dont vous aurez besoin à partir de votre arrêt variera avec le risque global sur le marché. Méthode d'arrêt d'ATR La méthode d'arrêt d'ATR peut être utilisée par n'importe quel type de commerçant parce que la largeur de l'arrêt est déterminée par le pourcentage de gamme vraie moyenne (ATR). ATR est une mesure de la volatilité sur une période de temps spécifiée. La longueur la plus courante est 14, qui est également une longueur commune pour les oscillateurs tels que l'indice de force relative (RSI) et stochastique. Un ATR plus élevé indique un marché plus volatil, tandis qu'un ATR plus bas indique un marché moins volatil. En utilisant un certain pourcentage d'ATR, vous vous assurez que votre arrêt est dynamique et change de façon appropriée selon les conditions du marché. Par exemple, pour les quatre premiers mois de 2006, la fourchette quotidienne moyenne de la GBPUSD était d'environ 110 à 140 pips. Un day trader peut vouloir utiliser un 10 ATR stop - ce qui signifie que l'arrêt est placé 10 x ATR pips du prix d'entrée. Dans ce cas, l'arrêt serait de 11 à 14 pips de votre prix d'entrée. Un trader swing peut utiliser 50 ou 100 de ATR comme un arrêt. En mai et en juin de 2006, l'ATR quotidien variait entre 150 et 180 pips. En tant que tel, le day trader avec l'arrêt 10 aurait des arrêts de l'entrée de 15 à 18 pips tandis que le commerçant swing avec 50 arrêts aurait arrêts de 75 à 90 pips de l'entrée. Figure 1 Source: FXTrek Intellichart Il est logique qu'un trader compte pour la volatilité avec des arrêts plus larges. Combien de fois avez-vous été arrêté dans un marché volatile, seulement pour voir le marché inverse Getting arrêté est partie de la négociation. Cela se produira, mais il n'y a rien de pire que d'être arrêté par le bruit aléatoire, seulement pour voir le marché se déplacer dans la direction que vous aviez initialement prévu. Plusieurs jours HighLow La méthode de plusieurs jours highlow est mieux adapté pour les commerçants swing et les commerçants de position. Il est simple et impose la patience, mais peut également présenter le commerçant avec trop de risques. Pour une position longue. Un arrêt serait placé à un minimum de jours prédéterminés. Un paramètre populaire est de deux jours. Dans ce cas, un arrêt serait placé au bas de deux jours (ou juste en dessous). Si nous supposons qu'un trader a été long pendant la tendance haussière montrée à la figure 2, l'individu serait probablement sortir de la position à la bougie encerclée parce que c'était la première barre de briser au-dessous de son bas de deux jours. Comme cet exemple le suggère, cette méthode fonctionne bien pour les traders de tendance comme un arrêt de fuite. Figure 3 Source: FXTrek Intellichart Un commerçant qui entre dans une position près du haut de la grande bougie peut avoir choisi une mauvaise entrée mais, plus important encore, que le commerçant peut ne pas vouloir utiliser le bas de deux jours comme une stratégie stop-loss parce que ( Comme le montre la figure 3), le risque peut être important. La meilleure gestion des risques est une bonne entrée. Dans tous les cas, il est préférable d'éviter les arrêts de plusieurs jours lorsque vous entrez une position juste après une journée avec une grande portée. Les traders à plus long terme peuvent vouloir utiliser des semaines ou même des mois comme leurs paramètres pour le placement d'arrêt. Un arrêt de deux mois bas est un arrêt énorme, mais il est logique pour le commerçant de position qui fait juste quelques métiers par an. Ferme les niveaux de prix AboveBelow Une autre méthode utile est fixant les arrêts sur les fermetures au-dessus ou au-dessous des niveaux de prix spécifiques. Il n'y a aucun arrêt réel placé dans le logiciel commercial - le commerce est fermé manuellement après qu'il se ferme abovebelow le niveau spécifique. Les niveaux de prix utilisés pour l'arrêt sont souvent des nombres ronds qui se terminent en 00 ou 50. Comme dans la méthode highlow de plusieurs jours, cette technique exige de la patience car le commerce ne peut être fermé qu'à la fin de la journée. Lorsque vous définissez vos arrêts sur ferme au-dessus ou au-dessous de certains niveaux de prix, il n'y a aucune chance d'être whipsawed hors du marché par les chasseurs d'arrêt. L'inconvénient ici est que vous ne pouvez quantifier le risque exact et il ya la chance que le marché éclatera ci-dessous au-dessus de votre niveau de prix. Vous laissant avec une grande perte. Pour lutter contre les chances de ce qui se passe, vous ne voulez probablement pas utiliser ce type d'arrêt avant une grande annonce de nouvelles. Vous devriez également éviter cette méthode lors de la négociation paires très volatiles tels que GBPJPY. Par exemple, le 14 décembre 2005, GBPJPY a ouvert à 212.36, puis est tombé à 206.91 avant de fermer à 208.10. Un commerçant avec un arrêt sur une fin au-dessous de 210.00 aurait pu perdre beaucoup d'argent. C'est ce que montre la figure 4 ci-dessous. Figure 4 Source: FXTrek Intellichart Arrêt de l'indicateur L'arrêt de l'indicateur est une méthode d'arrêt de fuite logique et peut être utilisé à n'importe quel moment. L'idée est de faire le marché vous montrer un signe de faiblesse (ou la force, si court) avant de sortir. Le principal avantage de cet arrêt est la patience. Vous ne serez pas ébranlé d'un métier parce que vous avez un déclencheur qui vous emmène hors du marché. Tout comme les autres techniques décrites ci-dessus, l'inconvénient est le risque. Il ya toujours une chance que le marché va plonger au cours de la période qu'il traverse en dessous de votre déclencheur d'arrêt. Sur le long terme, cependant, cette méthode de sortie a plus de sens que d'essayer de choisir un haut pour quitter votre long ou un bas pour quitter votre court. Combien de fois avez-vous quitté un métier parce que RSI a franchi en dessous de 70 seulement pour voir la tendance haussière continuer tandis que RSI oscillait autour de 70 Dans cet exemple, nous avons utilisé le RSI pour illustrer cette méthode, mais de nombreux autres indicateurs peuvent être utilisés. Les meilleurs indicateurs à utiliser pour un déclencheur d'arrêt sont les indicateurs indexés tels que le RSI, la stochastique, le taux de variation ou l'indice des canaux de marchandises. La figure 5 montre un graphique horaire GBPUSD. Figure 5 Source: FXTrek Intellichart Résumé Afin d'utiliser des arrêts à votre avantage, vous devez savoir quel type de commerçant vous êtes et être conscient de vos faiblesses et les forces. Par exemple, peut-être que vous avez de grandes méthodes d'entrée mais avez un problème en sortant du commerce trop tôt. Si oui, vous pouvez travailler avec un indicateur stop. Chaque commerçant est différent et, par conséquent, arrêter le placement n'est pas un one-size-fits-all effort. La clé est de trouver la technique qui correspond à votre style de négociation - une fois que vous le faites, la sortie échouer métiers devrait être lisse voile. Le ratio de Sharpe est une mesure pour calculer le rendement ajusté au risque, et ce ratio est devenu la norme de l'industrie pour de tels. Le fonds de roulement est une mesure à la fois de l'efficacité d'une entreprise et de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement est calculé. L'Environmental Protection Agency (EPA) a été créée en décembre 1970 sous la présidence du président américain Richard Nixon. Le. Un règlement mis en œuvre le 1er janvier 1994, qui a diminué et a finalement éliminé les tarifs douaniers pour encourager l'activité économique. Une norme permettant de mesurer la performance d'un titre, d'un fonds commun de placement ou d'un gestionnaire de placements. Portefeuille mobile est un portefeuille virtuel qui stocke les informations de carte de paiement sur un appareil mobile.